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    嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要

  • 发布时间:2019-04-01 18:09 | 编辑:配资官网排名 | 浏览:

  • 本文作者:金铭配资公司jtttz

  • 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要

      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

      并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董

      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中

      的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

      本报告期自2018年3月14日(基金合同生效日)起至2018年12月31日止。

      本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

      业绩比较基准 中证全指一级行业金融指数收益率×70%+中债综合财富指数收益

      风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型

      注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)嘉实金融精选股票A收取认(申)购费用和赎回费,嘉实金融精选股票C从本类基金资产中计提销售服务费,不收取认(申)购费用但收取赎回费;(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(4)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。(5)本基金合同生效日为

      注:本基金业绩比较基准为:中证全指一级行业金融指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×10%+恒生金融行业指数收益率×20%

      本基金股票部分主要投资于金融行业股票。中证全指一级行业金融指数反映沪深A股中金融行业公司股票的整体表现,对金融行业股票具有较强的代表性,恒生金融行业指数反映恒生综合指数里主要经营金融业务成份股公司的表现,两者适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资债、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资债、中央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

      3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

      图1:嘉实金融精选股票A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

      图2:嘉实金融精选股票C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

      注:本基金基金合同生效日2018年3月14日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。

      3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

      注:本基金基金合同生效日为2018年3月14日,2018年度的相关数据根据当年实际存续期

      本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

      截止2018年12月31日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、144只开放式证券投

      资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-

      FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创

      400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝

      7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中

      证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板

      ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

      注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

      报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

      公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。

      公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易

      报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过

      IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每

      报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

      报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计12次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

      在欧日增长放缓、全球地缘政治冲突加剧、中美贸易战快速升级的背景下,受贸易战影响最为直接的东亚市场普遍疲软。国内市场在中美贸易战、信用与广义社融快速收缩、广州证券融资工具资管新规落地带来的金融体系流动性收缩三大利空因素压制下连续大幅回撤。2018年正收益个股只有221只,占比之低仅次于2008,整体估值大幅收缩,部分优质后周期个股凭借盈利能力的逆势扩张实现

      正收益。18年全年并无鲜明风格特点。创业板上半年跑赢,下半年超额收益迅速收敛;全年略

      跑输沪深300。行业方面:18年各行业普跌、前期强势股后期补跌。2008-2017年的平均经验显示,每年下半年强弱势板块之间的分化会显著加剧;而2018年更类似与2008和2011两年,即全年波动率收敛、各版块板块普跌、前期强势板块后期陆续补跌几无幸免。

      本基金自成立起,先通过低仓位规避系统性风险,建仓期结束后仓位主要集中在低估值的保险和银行龙头中。目前仓位依然集中于各金融子行业的龙头,继续看好低估值、高增长的保险板块,并关注券商和地产龙头的估值修复机会

      截至本报告期末嘉实金融精选股票A基金份额净值为0.9408元,本报告期基金份额净值增长率为-5.92%;截至本报告期末嘉实金融精选股票C基金份额净值为0.9367元,本报告期基金

      内外部长期因素拐点压力下,预计未来一年内上市公司盈利周期恐怕仍难以触底。在中美贸易问题没有全面解决的假设下,明年上半年的总需求将在地产投资、出口、消费三重下行压力下继续走低,逐步回升的基建增速虽然可以抵抗以上三者下行压力,但恐怕难改企业盈利进一步下行趋势。考虑到可能下调的经济增长目标,政策预计仍将在进一步放松货币政策和刺激地产的选项上保持克制,逐步理顺货币政策传导机制,实现表内信贷的平稳增长。最终周期的企稳,预计仍将系于地产周期何时企稳。以及如若经济下滑压力极大,政策会在何时、以何种方式适度放松过度严厉的地产调控政策。

      综合来看,19年上半年股市面临的格局可能仍将是经济与盈利下滑、外部压力较大的格局。

      积极的一面是到19年流动性环境或将更为宽松、广谱利率进一步下行。另外,在长期风险溢价层面,随着中美贸易纠纷的常态化,即使没有明显的和解,市场在中期的表现上也将逐步钝化贸易战的边际影响。预计19年随着市场的进一步下跌和流动性环境的改善,市场将告别今年一样宏观因素主导,全市场普跌的环境,自下而上主导的个股超额收益将再次凸显

      更为复杂的市场环境下,我们将继续在金融行业中坚持自下而上精选个股的投资策略,更精细和严格控制风险,以降低最大回撤和净值波动幅度,力争为持有人创造更多的超额收益。

      报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

      本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,香港联合交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

      (2)根据本报告嘉实金融精选股票A3.1.1“本期利润”为-54,313,212.01元,3.1.2“期末可供分配利润”为-55,048,008.20元;嘉实金融精选股票C3.1.1“本期利润”为-

      (十六(三)基金收益分配原则)的约定,因此报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

      本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

      5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

      本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

      本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的

      “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

      嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师许薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”

      注:本基金合同生效日为2018年3月14日,本报告期自基金合同生效日2018年3月14日起至2018年12月31日止。报告截止日2018年12月31日,嘉实金融精选股票A基金份额净值

      本报告期:2018年3月14日(基金合同生效日)至2018年12月31日

      注:本基金合同生效日为2018年03月14日,本期是指2018年03月14日至2018年12月31日,无上年度可比期间数据。

      本报告期:2018年3月14日(基金合同生效日)至2018年12月31日

      注:本基金合同生效日为2018年03月14日,本期是指2018年03月14日至2018年12月31日,无上年度可比期间数据。

      本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

      金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

      基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

      基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

      金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

      金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

      对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

      金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

      当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

      基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

      (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的

      公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

      (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

      (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

      本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

      实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金,由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

      损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

      股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有

      期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

      应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线费用的确认和计量

      基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

      其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分配政策

      在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

      外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

      本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

      根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

      (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

      (2)于2017年12月26日前,对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行

      知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月26日起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布

      (试行)>

      的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

      本期(2018年3月14日(基金合同生效日)至2018年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。

      注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提,逐日累计至每月月底,广州证券融资系统按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值

      注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

      获得销售服务费的各关 2018年3月14日(基金合同生效日)至2018年12月31日

      注:(1)本基金C类份额销售服务费年费率为0.50%,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日C类基金份额销售服务费=前一日C类基金份额资产净值×0.50%/当年天数。(2)本基金A类基金份额不收取销售服务费。

      本期(2018年3月14日(基金合同生效日)至2018年12月31日,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

      注:本报告期内(2018年3月14日(基金合同生效日)至2018年12月31日),基金管理人于基金发售期内认购本基金基金份额总额10,000,450.04份,认购费1000元。

      本期(2018年3月14日(基金合同生效日)至2018年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

      代码 名称认购日 日 限类型价格值单价(单位:成本总额 期末估值总额备注

      注:1、以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。2、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

      3、本基金于2018年4月20日参与认购韵达控股股份有限公司(简称“韵达股份”)非公开发行股票,以每股39.75元的价格购入251,572股。韵达股份于2018年8月16日实施2017年度利润分配方案,每10股派2.38元人民币现金,同时每10股转增3股,本基金所持韵达股份股票增加75,472股。

      注:本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为290,127,357.15元,占基金资产净值的比例为24.55%。

      注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站

      序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

      注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

      8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末,本基金未持有资产支持证券。

      8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      8.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,

      (1)2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕1号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于2018年2月12日作出行政处罚决定,罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。

      本基金投资于“招商银行(600036)”的决策程序说明:基于对招商银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“招商银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

      (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

      注:(1)嘉实金融精选股票A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实金融精选股票A份额占嘉实金融精选股票A总份额比例、个人投资者持有嘉实金融精选股票A份额占嘉实金融精选股票A总份额比例;

      (2)嘉实金融精选股票C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实金融精选股票C份额占嘉实金融精选股票C总份额比例、个人投资者持有嘉实金融精选股票C份额占嘉实金融精选股票C总份额比例。

      2018年3月21日本基金管理人发布公告,经雷先生任公司总经理,公司董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。

      报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动

      本基金基金合同生效日为2018年3月14日,报告年度应支付普华永道中天会计师事务

      所(特殊普通合伙)的审计费100,000.00元,该审计机构第1年提供审计服务。

      注:1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

      (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

      基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

      未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

      2019年2月2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,自

      2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总经理,专注于专户产品的投资管理工作。

      投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电线,或发E-mail:。

      郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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    嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要
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